お気に入りに *.urlではなく *.lnkを保存。
IEのお気に入りはフォルダへのショートカットに乗っ取られました。
ターゲットを
"text.txt" "script.rb"
とするか
editor.exe "text.txt" ruby.exe "script.rb"
とするか。
前者のショートカットはどちらもただのファイルとして扱われ、後者は実行ファイルと同じように扱われる。「実行ファイルと同じように」とは、
スタートメニューでのファイル・フォルダの検索がいけてないので、こういった一手間が必要になる。